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- Die Preiskorrekturformel für Futures
- Bewertung von Aktienoptionen mit Black/Scholes
- Bewertung von caps (Zinsbegrenzungs-Optionen)
- Bewertung von Swap-Optionen (swaptions)
- Bewertung von constant maturity swaps (cms)
- Bewertung von kündbaren Stufenzinsanleihen (callable step-up bonds)
- Kundengeschäft versus Vermittlungsgeschäft
- Value at Risk Berechnung mit der Historischen Simulation
- Value at Risk Berechnung - ein Vergleich von Varianz-Kovarianz-Ansatz, Historischer Simulation und Monte Carlo Simulation
- Risiko-/Rendite Vergleich anhand der Kennzahl RORAC
- Performancemessung und Erfolgsspaltung bei Anleihen mit Bonitätsrisiko
- Vergleich der Cash Flow - Profile gemäss Elastizitätskonzept versus gleitende Durchschnitte
- Steuerungskonzepte: Barwert versus Gewinn- und Verlustrechnung
- Mappingverfahren nach der Methode von J.P. Morgan
- Portfolio-Selection-Theorie und Risikodiversifikation
- Swapbewertung: bis 5 Jahre Laufzeit mit Berechnung des Value at Risk
- Swapbewertung: bis 10 Jahre Laufzeit (ohne Value at Risk)
- ZB-Master: Abzinsfaktoren, Aufzinsfaktoren, Forwardrates, Nullkuponzinssätze, Duplizierung von Cash Flows, GuV-Verschiebungen
- Portfoliooptimierung 1.8