Investitionstheorie
Gliederung der Vorlesung:
- Einführung in die Bewertung risikobehafteter Investitionen: vom Kapitalwertmodell für Einzelinvestitionen zum Unternehmenswertmodell
- State Preference-Modell
- Erwartungswert-Varianz-Prinzip
- Theorie der Portfolio Selection
- Capital Asset Pricing Modell
- Klassisches Entscheidungsbaumverfahren
- Stochastisches Entscheidungsbaumverfahren
- Anwendungsbeispiel zur Bewertung risikobehafteter Investitionsprojekte im Kontext einer wertorientierten Unternehmensführung
Basisliteratur:
Nöll, Boris / Wiedemann, Arnd (2008): Investitionen unter Unsicherheit - Rendite-/Risikoanalyse von Investitionen im Kontext einer wertorientierten Unternehmensführung, 1. Auflage, München.
Weiterführende Literatur:
Bodie, Zvi / Kane, Alex / Marcus, Alan J. (2008): Investments, 8. Auflage, Boston et al.
Kruschwitz, Lutz (2008): Investitionsrechnung, 12. Auflage, München.
Trautmann, Siegfried (2007): Investitionen, 2. Auflage, Berlin et al.
Schmidt, Reinhard H. / Terberger, Eva (2006): Grundzüge der Investitions- und Finanzierungstheorie, 4. Auflage, Wiesbaden.
Copeland, Thomas E. / Weston, Fred J. / Shastri, Kuldeep (2005): Financial Theory and Corporate Policy, 4. Auflage, Boston et al.
Rosenkranz, Friedrich / Missler-Behr, Magdalena (2005): Unternehmensrisiken erkennen und managen, Berlin et al.
Sharpe, William / Alexander, Gordon J. / Bailey, Jeffery V. (1999): Investments, 6. Auflage, Upper Saddle River et al.
Zusätzliche Literaturhinweise zum State Prefence-Modell:
Laux, Helmut (2006): Wertorientierte Unternehmenssteuerung und Kapitalmarkt, 2. Auflage, Berlin et al.
Wosnitz, Michael (1995): Der State-Preference-Ansatz in der Finanzierungstheorie: Gleichgewichtstheoretische Grundlagen, in: Das Wirtschaftsstudium, Heft 7/95, S. 593 - 597.
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