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Kapitel 2

Bernoulli-Prinzip [Abb. 2-10 ff.]

Entscheidungsmatrix [Abb. 2-16]

Kapitel 3

State Preference-Modell [Kapitel 3.2.2 und 3.2.4]

Rendite-Risiko-Beziehung risikobehafteter Finanzinvestitionen [Kapitel 3.4.3]

Kapitel 4

Iso-Erwartungswertlinien [Abb. 4-23]

Iso-Varianzellipsen [Abb. 4-24]

Kombination von Iso-Erwartungswertlinien und Iso-Varianzellipsen [Abb. 4-25]

optimales Portfolio I [Abb. 4-31]

optimales Portfolio II [Abb. 4-32]

Portfolio mit 2 Aktien und risikoloser Anlage [Abb. 4-35]

optimales Portfolio mit risikoloser Anlage [Abb. 4-36]

Kapitel 5

CAPM nach Black [Abb. 5-16]

Unternehmensbewertung mit dem CAPM [Abb. 5-21 ff.]

Kapitel 6

Leverage [Kapitel 6.1]

WACC-Ansatz [Kapitel 6.2]

WACC-Ansatz mit Steuerkorrektur im Zähler bzw. im Nenner [Abb. 6-36 ff.]

WACC-Ansatz mit autonomer Finanzierung [Abb. 6-46 ff.]