Downloads
Tools
Swapbewertung mit VaR-Berechnung
Bewertung von Single Callable Bonds
Bewertung von Multi Callable Bonds (bitte Installationshinweise beachten)
Bewertung von Aktienoptionen mit Black/Scholes
Bewertung von Swap-Optionen (swaptions)
Bewertung von caps (Zinsbegrenzungs-Optionen)
Bewertung von constant maturity swaps (cms)
Bewertung von kündbaren Stufenzinsanleihen (callable step-up bonds)
Die Preiskorrekturformel für Futures
Kundengeschäft versus Vermittlungsgeschäft
Mappingverfahren nach der Methode von J.P. Morgan
Performancemessung und Erfolgsspaltung bei Anleihen mit Bonitätsrisiko
Portfolio-Selection-Theorie und Risikodiversifikation
Risiko-/Rendite Vergleich anhand der Kennzahl RORAC
Steuerungskonzepte: Barwert versus Gewinn- und Verlustrechnung
Swapbewertung: bis 10 Jahre Laufzeit (ohne Value at Risk)
Swapbewertung: bis 5 Jahre Laufzeit mit Berechnung des Value at Risk
Value at Risk Berechnung mit der Historischen Simulation
Vergleich der Cash Flow - Profile gemäss Elastizitätskonzept versus gleitende Durchschnitte
Sonstiges